• 第一步：挑选资产类型（ Develop Asset Class Input ）
 期望收益（ Expected Returns ）
标准差（ Standard Deviations ）
相关系数（ Correlations ）
• 第二步：建立资产模型（ Create Asset Class Model ）
均方差优化（ Mean-Variance Optimization ）
重新取样（ Re-sampling ）
敏感度分析（ Sensitivity Analysis ）
• 第三步：分析投资（ Analyze Investment Options ）
业绩基础风格分析（ Return-based Style Analysis ）
定量因子（ Additional Quantitative Factors ）
定性因子（ Qualitative Factors ）
• 第四步：组合构建（ Construct Portfolio ）
阿尔法 - 跟踪误差优化（ Alpha-Tracking Error Optimization ）
• 第五步：组合监控（ Monitor the Portfolio ）
年度的战略资产配置回顾（ Annual Strategic Asset Allocation Review ）
定期的基金回顾 （ Periodic Manager Review ）
• 资产配置模型（ Asset Class Models ）
• 风险承受力问卷（ Risk Tolerance Questionnaires ）
• 投资经理分析（ Investment Manager Analysis ）
• 资本市场假设（ Capital Market Assumptions ）
• 其它个性化研究（ Other Customized Research ）
• Ibbotson® SBBI® Classic Yearbook
• Ibbotson® SBBI® Valuation Yearbook
• Ibbotson® Cost of Capital Yearbook
• Ibbotson® Beta Book
• Ibbotson® Cost of Capital Resources
伊博森资产配置年会已经纳入到晨星伊博森年会中，会上会深入探讨跟机构投资相关的各方面问题。年会整合了伊博森在资产配置方面的 思想领导地位以及在投资研究和组合构建方面的专业能力，因此对于挑选及管理资产的专业人士而言是一项不可错过的年度盛会。来自学术机构、全球企业以及金融服务提供者的 杰出 演讲者将结合理论与实践，与大家探讨创新理念和领先的投资方法。
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